システムトレーディングって（１）
システムトレーディングの概略
システムに従って売買するのみ
システム・トレーディングとは、ある一定のルールを作り、そのルールに従って売買のタイミングをシステマティックに行うものです。システムを組むときにはいろいろな要素を加味して作り上げるのですが、作ったらそのシステムに従ってトレーディングするわけで、極端に言えば、システムさえ出来れば日経新聞だのロイターだの追わず、世の中で何が起ころうが、買いシグナルが出れば買い、売りシグナルが出れば売るというトレード（売買）手法です。
作り上げたシステムが良ければ、決めた時間に（例えば毎朝９時に）前日の動きに基づいて発せられたシグナルに従って発注し、日中は仕事や家事を行なうということが可能になるわけです。いろいろな情報に惑わされ買おうか売ろうか狼狽する必要のない夢のようなトレード手法と見えるかもしれません。しかし、あくまでも作り上げたシステムが良ければの話しです。
「いろいろな要素を加味して作り上げる」と書きましたように、中にはテクニカル分析（チャート）を使わずにシステムを組む人たちもいます。たとえば直近に発表されたマクロやミクロの経済指標を使って、現在どの業界に投資をシフトしたらよいかをシステマティックに算出するなどもあります。（クオンツとも呼ばれています。）しかし、テクニカル分析はシステム・トレーディングにとって、もっとも有効に使えるツール（道具）の一つと言え、弊社でもテクニカル分析に基づいてシステムを構築しております。
テクニカル分析を使う簡単な例を挙げますと、「移動平均線の５日線と２５日線でゴールデンクロスが生じた時に買うと決め、買値から５％下がったら必ず損切りしてポジションを閉じてしまい、一方上がった場合は３０％の益が出るまで持ちつづける。」というようなシステムを構築するやり方です。
上の例では単純にゴールデンクロスを使いましたが、弊社ではいろいろなテクニカル手法を組み合わせては、過去５年とか１０年の為替相場や株価を対象としてシミュレーションを行ない、その中でもっともパフォーマンスの良い結果の出るシステムを採用しています。
例えば使用する移動平均線の日数の組み合わせを変えるとか、２本ではなく３本使うとか、それぞれの移動平均線が上向きの時だけ買いシグナルが出るようにするとか、移動平均線だけでも数多くシミュレーションします。移動平均線だけでなく一目均衡表の要素を加えたり、逆張り系（オシレーター系）のテクニカル手法を加えたりと、とにかく個々の通貨ペアや株にはどのタイプが良いか過去の相場データで検証します。
チェック項目も多岐に及びます。勿論一番重要なのは収益があがることですが、損切りレベルを５％から７％、１０％、１２％、などと変化させ、益出しレベルも同様に１０％、２０％、３０％と変化させて、どの組み合わせが過去の株価で一番良い成績を出せるかシミュレーションするのです。その際、勝敗もチェック項目に入ります。たとえ収益があがる組み合わせでも１０回投資して７回、８回と負け数が多いと、途中で精神的に参ってしまいますから、収益も大事ですがなるべく勝率の良い組み合わせをシステムアップします。また、マックスドローダウンといって、トレーディングしていく過程で発生する最大損失幅をなるべく最小化するような工夫もします。
通貨ペア別、銘柄別によって異なるシステム
個々の通貨ペア・株式には特有の値動きが見られ、ある株でよい結果が出ても、他の株で同様の結果が出るということにはなりません。したがって、それぞれの通貨ペア別、銘柄別にシステムを作ると言うことになります。また、過去の値動きの中でシミュレーションするわけですから、今後の市場でうまく行くとは限らないのは当然で、システムを走らせてみて、思った効果が上がらない時は微調整なり、場合によっては全面改訂が必要なこともあります。
残念ながらこうしたシミュレーションをするには、ベースとなる高価なソフトと高速の処理機能を有したパソコンが必要があり、構築したソフトを自在に駆使できなくてはなりません。弊社では皆様に代わってシステムを構築し、トレードに役立つシグナルを毎日お知らせいたします。
もちろん、ご要望いただいた通貨ペア・銘柄に対して、どのようなシステムを構築したかについて、レポートさせていただきますので、そのレポートをチェックすることで、システムの内容を把握できます。
リスクマネージメントの活用が鍵
通常のテクニカル分析でも勝率が５割になれば、勝つ（良いポジション）時の益だし幅を大きくし、負ける（悪いポジション）時の損切り幅を小さくすれば収益は上がります。どんな売買でもこの点が一番重要なポイントです。過去のデータを元に適正な損切りレベルを組み込んだシステム・トレーディングでは、一つのディールで大きく負ける可能性は低くなり、その分勝つ確率が高まります。
具体例はこちら（為替編）
具体例はこちら（株編）
（投資等のご判断は、ご自身の自己責任においてされますようお願いいたします。）
main
この改行が大事だったりする→
main_box