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システムトレーディングって（2）　具体例＜株式編＞

株・実践システムトレーディング

ETFとMACD
　巷で噂のMACDとETF（日経２２５のキャッシュ）を使って簡単なシステムを組んでみよう。データは２０００年１月から２００６年８月、利食い、損切り幅とMACDのそれぞれのパラメーターを変化させて見ます。MACDは、日本語では「移動平均収束拡散法」というなにやら難しそうな名前がついています。Gerald　Appel　氏によって考案され、指数平滑移動平均線（EMA）というちょっとややこしい変数を使います。MACDとは、短めのEMAと長めのEMAの２本の平均線の差で、このMACDとMACDを単純移動平均線の２本の線を用いて売買のタイミングを探ります。ここではこの２本のラインのゴールデンクロスが買いのシグナルとなります。
　MACDは見方がとても簡単でわかりやすく、当たる確率も高いとの評判でマーケットの人気が上がっている分析ツールです。MACDのいくつかのパラメーターを変化させ、尚且つ利食いと損切りの幅を変化させて組み合わせると、どのように最終的なパフォーマンスが変化するかとても興味深いところです。実際に、お使いになっている皆さんにもきっとお役に立つと思います。表の上の数字はMACDのパラメーターです。
　
パフォーマンス成績表
　例　１
１２－２６－９の組み合わせ

	１００	２００	３００	５００	７００	１０００
５０	１８４０	８９０	９４０	１２５０	１９８０	４７６０
１００	２３８０	１６７０	１１４０	１６２０	２６３０	５４２０
１５０	２７００	２４２０	１２８０	７００	１７３０	４９５０
２００	３１６０	３５００	３０５０	１３２０	２７４０	５７２０
２５０	３２４０	３３９０	２８５０	１８５０	３８６０	５７９０
３００	２６５０	２５４０	１７００	４５０	２３００	４１００

　　　（横軸は利食い幅、縦軸は損切り幅、赤字はネットロス）

　例　２　
５－１０－５の組み合わせ

	１００	２００	３００	５００	７００	１０００
５０	４２６０	３６７０	４９５０	４６００	４１３０	４２６０
１００	３９８０	３１２０	３８５０	４３３０	２７１０	３０２０
１５０	３２２０	３３３０	４０１０	６８００	３６３０	１６９０
２００	３３４０	３０４０	３８６０	７３１０	３３８０	７７０
２５０	２８５０	１９００	２６５０	５８２０	２１４０	２９０
３００	１５８０	１２６０	２０５０	４７６０	５７０	－７７０

　　　（横軸は利食い幅、縦軸は損切り幅、赤字はネットロス）

　皆さんは、これをどのように評価しますか？例２では同じ５－１０－５の組み合わせなのに２００円の損切り、５００円の利食いのケースは７３１０円の利益が出ているのに、３００円の損切り、１０００円の利食いケースでは赤字の７７０円となっています。システムの評価にはいろいろな面があるのですが、最終的なネット損益の面から判断する限り全体的に例２が優れていますね。また、例１では、パフォーマンスの良好な組み合わせが右側に偏っているのに対し、例２では表の中心から上部にあります。これは、何を意味するのでしょうか？このあたりが、システムの評価のポイントです。ご自分の心に聞いてみてください。表のどのあたりの組み合わせで相場を張るのが精神的に負担が少ないのでしょうか。
　システムの評価については「トレーディング講座」で詳しく勉強して行きましょう。

為替編はこちらです。

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