株式アラート解説
ここではトヨタ(銘柄コード:7203)の株価を使ってご説明しましょう。
最適化したパラメーターのパフォーマンスの良し悪しを測定する意味で、昨年の上昇相場を対象とせず、2000年8月(4800円台)から2004年9月(4100円台)という期間を対象としております。この間の高値は4830円(2000年8月)、安値は2455円(2003年4月)となっております。
それでは2000年8月からスタートします。新しいシグナル(新規ポジション)が8月17日に出て、先ず、下図、例1の形でポジションがスタートします。個々の語句の詳しい意味については語句の説明を参照してください。これは、新たなシグナルが出たその日のシグナルレポートです。その日のうちに「ターゲット」または「ストップ」がついた場合は、それでポジションは終了、新たなシグナル待ちという状態になります。
トレンド追随型のテクニカル分析ツールを使用して「ターゲット」または「ストップ」が設定されている場合などは、日々それぞれのレベルが若干変更されます(⇒例2)。
「ターゲット」または「ストップ」がつかないうちは、ポジションは持ち越されますし、 運悪く「ストップ」がついてしまった場合は、それでポジションは一旦終了となり、(⇒例3)新たなシグナル待ちという状態になります。
こうして、シグナルが出ると新たなポジションを持ち、上昇して「ターゲット」のレベルになれば利食い、下落して「ストップ」のレベルになった場合は損切りします。
例 1 (最初のエントリー)
| 銘柄 | エントリー デート |
エントリーレート | ターゲット | ストップ |
| トヨタ | 08/17/00 | 4550 | 5276 | 4450 |
例 2 (「ターゲット」「ストップ」の若干の変更)
| 銘柄 | エントリー デート |
エントリーレート | ターゲット | ストップ |
| トヨタ | 08/17/00 | 4550 | 5222 | 4450 |
例 3 (運悪く「ストップ」がついてしまった場合)
| 銘柄 | エントリー デート |
エントリーレート | ターゲット | ストップ |
| トヨタ | 08/17/06 | 4550 | 5089 | 4504 |
語句の説明
銘柄
この例ではトヨタとなっておりますが、主要銘柄及び新興市場銘柄、多くの銘柄の売買シグナルを扱っています。
エントリーデート
買いのシグナルが出た日付です。
エントリーレート
買いのシグナルが出た日の午前9時のマーケットレートが書いてあります。
ターゲット
目標値のこと、利食いのポイントを示します。このターゲットは常識の範囲内の場合と、システムの作り方次第では実現不可能と思われるターゲットが示される場合があります。
ストップ
新規にシグナル(新規エントリー)が出た当初は、当該ポジションの損切りレートですが、相場の動き次第で変化していきます。
ドテン倍返し
株式取引の場合、為替と異なり、売りポジションを建てるには信用取引が必要となります。現時点では、現時点では現物取引(買いポジションのみ)を取引の対象としてシステムを構築しますので、「ドテン倍返し」は生じません。
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今回のトヨタの例で作成したシステムのパフォーマンス及び、期間中に生ずるすべてのトレード一覧は「株式アラートパフォーマンス」を参照してください。
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トヨタ パフォーマンス レポート
期間 2000年8月 〜 2005年5月
買付日 仕切り日 買い付け 仕切値 P/L 通算P/L
| 1 | 08/17/00 − 08/21/00 | 4550 − 4504 | −46 | −46 |
| 2 | 09/06/00 − 09/08/00 | 4470 − 4400 | −70 | −116 |
| 3 | 10/27/00 − 11/15/00 | 4310 − 4290 | −20 | −136 |
| 4 | 02/06/01 − 03/02/01 | 3830 − 3890 | 60 | −76 |
| 5 | 03/15/01 − 03/30/01 | 3970 − 4350 | 380 | 304 |
| 6 | 06/01/01 − 06/01/01 | 4210 − 4167 | −43 | 261 |
| 7 | 12/03/01 − 12/03/01 | 3200 − 3167 | −33 | 228 |
| 8 | 01/18/02 − 01/30/02 | 3450 − 3400 | −50 | 178 |
| 9 | 02/20/02 − 03/22/02 | 3350 − 3775 | 425 | 603 |
| 10 | 08/30/02 − 08/30/02 | 2920 − 2890 | −30 | 573 |
| 11 | 10/30/02 − 12/06/02 | 2950 − 3200 | 250 | 823 |
| 12 | 12/09/02 − 12/09/02 | 3180 − 3148 | −32 | 791 |
| 13 | 03/10/03 − 03/11/03 | 2785 − 2757 | −28 | 763 |
| 14 | 06/18/03 − 06/19/03 | 3150 − 3118 | −32 | 731 |
| 15 | 10/23/03 − 10/23/03 | 3310 − 3296 | −14 | 717 |
| 16 | 01/08/04 − 01/08/04 | 3680 − 3642 | −38 | 679 |
| 17 | 02/13/04 − 03/10/04 | 3520 − 3880 | 360 | 1039 |
| 18 | 03/12/04 − 03/17/04 | 3790 − 3752 | −38 | 1001 |
| 19 | 04/02/04 − 04/15/04 | 3790 − 3802 | 12 | 1013 |
| 20 | 05/26/04 − 06/25/04 | 3880 − 4299 | 419 | 1432 |
| 21 | 07/05/04 − 07/05/04 | 4380 − 4335 | −45 | 1387 |
| 22 | 08/05/04 − 08/05/04 | 4310 − 4266 | −44 | 1343 |
| 23 | 09/06/04 − 09/09/04 | 4270 − 4227 | −43 | 1300 |
この例では、4年間に25回のトレードしか生じておりませんが(買いと売りの合計では50回になります)、それでも株価が「行って来い」を示した期間で、約30%(年率7.5%)のパフォーマンスを示しております。
ご契約いただくと、どんなシステムを使用しているかは企業秘密で公開できませんが、下記のようなシミュレーション期間のパフォーマンス・レポートをお送りします。パフォーマンスレポート (表示は全て1株に対しての数字)
トヨタ(銘柄コード7203) 期間 2000年8月 〜 2005年5月
| 純益 | 1300円 | |||||
| 勝ちトレード合計収益 | 1906円 | 負けトレード合計損失 | −606円 | |||
| 総トレード数 | 23回 | 勝率 | 39% | |||
| 勝ちトレード数 | 9回 | 負けトレード数 | 14回 | |||
| トレードあたりの最大収益 | 425円 | トレードあたりの最大損失 | −70円 | |||
| 勝ちトレードの平均収益 | 212円 | 負けトレードの平均損失 | −38円 | |||
| 最大連続勝ち数 | 2回 | 最大連続負け数 | 3回 | |||
| マックスドローダウン | −164円 |
これをご覧いただくことで、この期間のトレードは9勝14敗であったことや、9回の勝ちトレードで1株あたり1,906円儲けたのに対して、14回の負けでわずか606円の損失であったことが分かります。
それではご参考までに、トヨタの株式が4200円台から6300円台に上昇した期間で、同一のシステムを使ったシュミレーション結果をごらんください。
買付日 仕切り日 買い付け 仕切値 P/L 通算P/L
| 1 | 08/16/05 − 10/06/05 | 4320 − 5190 | 870 | 870 |
| 2 | 11/09/05 − 11/30/05 | 5340 − 5832 | 492 | 1362 |
| 3 | 01/24/06 − 02/21/06 | 5930 − 6259 | 329 | 1691 |
| 4 | 03/24/06 − 04/13/06 | 6330 − 6690 | 360 | 2051 |
| 5 | 04/25/06 − 04/28/06 | 6710 − 6610 | −100 | 1951 |
| 6 | 08/03/06 − 08/21/06 | 6050 − 6343 | 293 | 2244 |
この期間(約1年)では、合計7回のトレードで、当初投入額4,320円に対して、50%以上(年率もほぼ同率)のパフォーマンスを示しております。
したがって、このシステムは下降局面だけでなく、上昇局面でも機能することがお分かりいただけると思います。シミュレーション期間のパフォーマンス・レポートは次の通りです。パフォーマンスレポート (表示は全て1株に対しての数字)
トヨタ(銘柄コード7203) 期間 2005年6月 〜 2006年8月
| 純益 | 2244円 | |||||
| 勝ちトレード合計収益 | 2344円 | 負けトレード合計損失 | −100円 | |||
| 総トレード数 | 6回 | 勝率 | 83% | |||
| 勝ちトレード数 | 5回 | 負けトレード数 | 1回 | |||
| トレードあたりの最大収益 | 870円 | トレードあたりの最大損失 | −100円 | |||
| 勝ちトレードの平均収益 | 391円 | 負けトレードの平均損失 | −100円 | |||
| 最大連続勝ち数 | 4回 | 最大連続負け数 | 1回 | |||
| マックスドローダウン | −120円 |
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